In der Tiefenanalyse zweier Währungsoptionen: Öffnen von Währungsrisikomanagementgeheimnissen
Es ist ein Finanzinstrument für Bargeldlösungen, grundlegende Vermögenspre ise werden in einer Währung gemessen, die endgültigen Rückgaben werden jedoch in einer anderen Währung aufgelöst. Zum Beispiel hat die Wahl des Bermuda -Stils oder des Atlantiks eine frühe Schulungsphase zwischen europäischen und amerikanischen Optionen, um ein anderes Marktumfeld zu erfüllen. Quanto -Produkte sollen den Anlegern helfen, das Währungsrisiko effektiv zu verwalten, wie beispielsweise Nikkei 225 Futures an der Chicago Mercantile Exchange. Obwohl der Grundindex der japanische Yen ist, wird die Lösung im US -Dollar verstanden. Derivate Derivate Dual Money DerivateDual -Dual -Derivate einschließlich Futures, Swaps und Optionen, ihr Preismechanismus hängt von der gemeinsamen Verteilung der zukünftigen Wechselkurse und der zugrunde liegenden Vertragspre ise ab. Nehmen wir zum Beispiel S & P & P500quanto, die Währung der Lösung hängt mit dem Grundvermögenspre is zusammen. Wenn der S & P & P500 erwartet wird, können Anleger Vorkehrungen treffen, indem sie einen Vorwärtsvertrag kaufen, der verspricht, eine feste Währung im Austausch für die entspre chende Indexwährung zu bezahlen. Der Schlüssel ist, dass die Währung unter dem gleichen Preis nicht mit dem Aktienindex unterhalb der Risikoneutralität zu tun hat. Beispiele für spezialisierte Anwendungen
wie Nikkei 225 Futures werden an drei Börsen, Osaka, Singapur und Chicago, mit Margen in Verbindung mit japanischen Yen, Singapur -Dollar und US -Dollar gehandelt. Als sicheres Paradies korrelierte Yen negativ mit Bestand. Quanto -Futures sind in der Regel für Prämien im Vergleich zu herkömmlichen Yen -Futures aufgrund der zusätzlichen Risiken, die durch Währungsabschreibung geführt werden können, kostbar. Der Schlüssel zum Verständnis, dies ist eine lange und langfristige Kombinationsstrategie, wenn Yen es schätzt, wird den Verlust von Quanto erhöhen, sodass der Markt die Reflexion dieser Risikoprämie durch Anpassung des Preises ausgleichen wird.
Risiko- und quantitative Strategien
In Handel wird die Delta Netriality -Vertragsmenge durch den Verkauf von Delta (dh Hedge -Risiko) erreicht, aber dies erhöht auch die Komplexität. Zum Beispiel ist Ethquanto sehr mit BTC/USD korreliert, und die Preisschwankungen verschlechtern das Leerverkäuferrisiko. Verständnis der Kovarians der Kovarianer (Ethusd, Btcusd) = Korrelation*btcusdvolatile*Ethusdvolatile kann den Händlern helfen, die Auswirkungen dieser Korrelation besser zu verwalten. Der Quanto -Vertrag bleibt jedoch ein unmittelbares und unvorhersehbares Insolvenzrisiko, das sorgfältig behandelt werden muss.
Einblicke in zukünftige und Optimierungsstrategien
Quanto -Optionen bieten Händlern neue Perspektiven, indem sie zukünftige Vermögenspre iskorrelationen und -trends wie der kontinuierliche Swap von Bitmex vorhersagen. Die quantitative Beziehung zwischen der Währung und dem S & P & P500 spiegelt nicht nur Zinsunterschiede wider, sondern zeigt auch Risikoprämien. Für das Risiko einer Abschreibungsrisiko wird die vorwärtsgerichtete Analyse ihr Wertschätzungspotential zeigen und Händlern eine genauere Entscheidungsbasis bieten.
Durch die historische Datenanalyse wie Quanto 11 -Währungen zwischen 2009 und 2014 zeigt Untersuchungen, dass seine Vorhersageleistung viel besser ist als herkömmliche Modelle. Für globale Makro -Händler können die Teilnahme an Wissensplaneten und die Erlangung täglicher Handelsstrategien, Aktienentsorgunganalysen und globale Wirtschaftsanalysen dazu beitragen, die internationale Vision und finanzielle Kompetenz zu verbessern und finanzielle Freiheit und ideologische Unabhängigkeit zu erreichen. In dieser sehr wettbewerbsfähigen Finanzwelt sind starke finanzielle Fähigkeiten der Schlüssel zum Gewinn.
