Griechische Buchstaben von Optionen Delta,
Gamma, Theta und Vega Die griechischen Buchstaben für Optionenpre ise gehören Delta, Gamma, Theta und Vega, die für die Messung der Sensibilität des Optionswerts für ihre Einflussfaktoren von entscheidender Bedeutung sind. Diese griechischen Buchstaben zusammen sind die Kerntriebkraft für die Änderung der Optionspre ise und stellen die einzigartigen Eigenschaften von Optionen aus verschiedenen Blickwinkeln dar. Delta repräsentiert die Sensibilität der Optionspre ise gegenüber Änderungen des Preisspre ises des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Einfach ausgedrückt, für jede Einheitspre isänderung des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist die Änderung des Preises der Option Delta. Wenn Sie beispielsweise Bitcoin -Optionen nehmen, passt sich der Spotpre is für Bitcoin an, der Optionspre is entspre chend und das Änderungsverhältnis beträgt Delta. Der Delta-Wert eines Anrufs oder einer Put-Option liegt normalerweise zwischen 0 und 1, die reale Option liegt nahe bei 1, die imaginäre Option liegt nahe bei 0 und die Option Flat-Wert-Option 0,5. Dies kann auch als Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Wertes verstanden werden, wenn die Option abläuft. Die Anwendung von Delta in Anlagestrategien umfasst Absicherungs- und Hebelberechnungen. Durch den Aufbau einer Kombination aus Delta -BTC -Shorts und 1 -Optionen kann das Risiko einer Preisänderung des zugrunde liegenden Vermögenswerts effektiv absichern. Gleichzeitig können wir über den Delta -Wert das Hebel mehrfach der Option schätzen. Unter der Annahme, dass der Spotpre is von Bitcoin 3.000 Yuan beträgt, beträgt der Delta -Wert der Abonnementoption 0,33, und wenn der Spotpre is um 1% steigt, steigt der Optionspre is um etwa 9,9% (d. H. 30 Yuan * 0,33), dies bedeutet, dass das Hebel mehrerer der Option etwa zehnmal ist. Gamma misst die Empfindlichkeit der Delta -Werte gegenüber Änderungen des zugrunde liegenden Vermögenspre ises. Wenn sich der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte ändert, wird auch der Delta -Wert angepasst und sein Einstellverhältnis ist Gamma. Angenommen, eine Call -Option hat einen Delta -Wert von 0,3 und einen Gammawert von 0,2. Wenn der zugrunde liegende Vermögenspre is um 1 USD steigt, wird der Delta -Wert des Anrufs 0,5. Im tatsächlichen Handel zeigt Gamma die Schwierigkeit an, eine Absicherungsposition anzupassen. Wenn der zugrunde liegende Vermögenspre is nahe dem Ausübungspre is liegt, erreicht Gamma seinen Maximalwert und das Absicherungsrisiko ist zu diesem Zeitpunkt am höchsten. Theta repräsentiert die Auswirkungen der Zeit, die auf Optionspre ise verstrichen ist. Es zeigt die Höhe der Verringerung der Optionspre ise an, die jeden Tag verstrichen ist. Unter der Annahme, dass ein Anruf oder ein Put -Theta -Wert 0,6 beträgt, bedeutet dies, dass der tägliche Wert des Optionsvertrags um 0,6 USD reduziert wird, wenn andere Bedingungen unverändert bleiben. Bei den meisten Optionen verliert ihr Zeitwert im Laufe der Zeit allmählich, sodass Theta normalerweise negativ ist. In tiefen imaginären Put -Optionen kann Theta jedoch positiv sein, da bei der nahezu 0 nahezu 0 die Existenz der Zeit für den Wert der Option günstig ist. Vega misst die Auswirkungen der Volatilität auf die Optionspre ise. Es zeigt die Änderung des Optionspre ises für jede Änderung der Volatilität von 1% an. Ähnlich wie in der Situation, in der Versicherungsunternehmen höhere Prämien für Hochrisikopilitärer berechnen, werden die Preise für Optionen, die Vermögenswerten mit höherer Volatilität entspre chen, entspre chend steigen. Unter der Annahme, dass ein Vega -Wert von Call oder Put 0,35 beträgt, bedeutet dies, dass der Preis der Option um 0,35 USD steigt, wenn die implizite Volatilität um 1%steigt. Die positive Korrelation zwischen den Optionspre isen und der erwarteten Volatilität spiegelt die Sensibilität des Marktes für die Unsicherheit wider. Die Kombination der oben genanntengriechischen Buchstaben sind Delta, Gamma, Theta und Vega wichtige Indikatoren für die optionale Preisgestaltung und das Risikomanagement. Durch das Verständnis und Anwenden dieser Konzepte können Anleger und Händler die Risiken und Renditen von Optionsinvestitionen genauer bewerten und verwalten. Wie spiele ich das "große" Bitcoin? Beispiel für BTC US -Optionen zum Beispiel! Zum Beispiel ist Bitcoin derzeit 10.000 US-Dollar wert. In der nächsten Stunde zahlen Sie eine 1-stündige Call-Option und -kosten. Wie erwartet erhielt Bitcoin eine Rückerstattung von 1.000 US -Dollar in einer Stunde und verglichen mit dem System von 50 Dollar. In der nächsten 1 Stunde der nächsten 1 Stunde verlieren Sie den Antrag von 20 USD von 20 USD und den Vorteil einer "unbegrenzten Erleichterung und begrenzter Katastrophe" in der nächsten 1 Stunde. Was sind die griechischen Buchstaben nach der Option, die dargestellt wird? Jeder griechische Buchstaben stellt den Einfluss verschiedener Faktoren auf den optionalen Preis dar. Die Hauptfunktion von griechischen Buchstaben besteht darin, Risiken zu bewerten und zu verwalten. Erstens ist Delta ein Messindikator für Änderungen der grundlegenden Vermögenspre ise für optionale Preise. Einfach ausgedrückt, zeigt es Ihnen, wie sich der optionale Preis für jede Einheit ändert, um den Grundvermögenspre is zu ändern. Die Option 0.2delta bedeutet beispielsweise, dass der optionale Preis, wenn der BTC -Preis zusätzlich 1 USD ändert, zusätzliche 0,2 USD ändert. Delta ist ein positiver Wert, der die Call -Option und den negativen Wert angibt, der die optionale Option angibt. Gleichzeitig gibt der Absolutwert des Deltas die Ebene des tatsächlichen Wertes der Option an. Je größer der Wert ist, die optionale Fähigkeit wird zu einem echten Wert. Vega misst die Auswirkungen unterirdischer Schwankungen auf optionale Preise. Es zeigt, dass sich der optionale Preis ändert, wenn sich jeder schwankende Punkt ändert. Die Sensitivität von Vega hängt von der Entfernung zwischen dem grundlegenden Vermögenspre is und dem optionalen Ausführungspre is ab. Der Preis des Grundvermögens liegt näher am Ausübungspre is, desto höher ist die Empfindlichkeit von Vega. Wenn die Zeit fast abgelaufen ist, schwächt der Effekt von Vega allmählich ab. Theta misst die Auswirkungen der Ablaufzeit auf den optionalen Preis. Es zeigt uns, wie sich der optionale Preis ändert, wenn ein Gerät über die optionale Ablaufzeit vergeht. Der Käufer hat eine negative Anzahl, während der Verkäufer eine positive Zahl trägt. Die Rückgangsgeschwindigkeit von Theta wird beschleunigt, wenn das Ablaufdatum knapp ist. Für tatsächliche oder fantasievolle Optionen ist das Ablaufdatum, näher am absoluten Wert von Theta, nicht. Rho misst die Auswirkungen der Zinssätze auf den optionalen Preis. Es zeigt uns, wie sich der optionale Preis ändert, wenn der Zinssatz nicht riskant ändert, je nach einer Einheit. Wenn die Zinssätze erhöhen, erhöhen sich die Preise für Käufer und senkte die Preise. Wenn die Zinssätze sinken, sinken die Anrufpre ise und die Preiserhöhungen. Die tatsächlichen Wertoptionen reagieren im Vergleich zu imaginären Optionen empfindlicher gegenüber Zinssätzen. Gamma ist ein Messindex für Änderungen der grundlegenden Vermögenspre ise für Delta und repräsentiert Delta erstes Derivat. Bei der Risikomanagement des optionalen Verkäufers ist die negative Gamma -Kontrolle der Schlüssel. Wenn die optionale Ablaufzeit, erreicht Gamma die maximale Schließung des flachen Werts und konvergiert dann über die Zeit auf 0. Je größer der absolute Wert von Gamma ist, desto höher ist die Empfindlichkeit von Delta für die Preisänderung des Grundvermögens, sodass der Verkäufer seine Strategien regelmäßig anpassen muss, um das Delta neutral zu halten. Kurz gesagt, das Verständnis der griechischen Buchstaben ist für optionale Händler unerlässlich. Sie bieten systematisch, um Risiken zu messen und zu verwalten, wodurch den Händlern eine intelligentere Entscheidung getroffen wird. Denken Sie an die Bedeutung der griechischen Buchstaben und wenden Sie sie auf tatsächliche Handelsstrategien an, die dazu beitragen, die Wirksamkeit von Transaktionen und Erfolgsquote zu verbessern. 
